下列关于β系数说法正确的有（）。

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数小于0表示股票收益率波动方向与市场组合收益率波动方向相反

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数等于0表示股票没有风险

A.β系数大于1表示个股收益率波动程度大于市场组合收益率波动程度

B.β系数等于1表示单个股票的系统风险比市场风险高出1倍

C.β系数等于2表示单个股票的系统风险是市场风险的2倍

D.β系数等于0表示股票没有风险

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差

D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化