题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法不正确的是（）。

A.市场风险溢价为5%

B.股票风险溢价为10%

C.该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍

D.股票预期收益率为15%

答案

D、股票预期收益率为15%

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第1题

已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为10%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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第2题

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为15%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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第3题

某股票的beta系数为1.3，市场无风险利率为5%，市场组合的预期风险溢价为10%，则该股票的预期收益率为多少？

A.11%

B.18%

C.17%

D.12%

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第4题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第5题

某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％

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第6题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第7题

已知市场投资组合的预期收益率和标准差分别是14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万中的40万投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则下列结论正确的有（）。

A.该投资组合的预期收益率为11.6%

B.该投资组合的标准差为12%

C.资本市场线的斜率为0.3

D.该投资组合的风险溢价为3.6%

E.该投资组合的投资者没有进行杠杆交易

F.该投资组合的投资者正在进行杠杆交易

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第8题

如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y（）

A.都处于均衡定价状态

B.y的定价被低估了

C.存在套利机会

D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例

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第9题

某公司债，发行者承诺的到期收益率为10%，如果无风险利率3%，则公司债券违约风险溢价为（）。

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