如果资产组合A ：r=18% ，σ=16%，资产组合B： r=18% σ=10%。投资者将更喜欢资产组合A。

第1题

如果资产组合A ：r=15% ，σ=18%，资产组合B： r=13% σ=8%。投资者将更喜欢资产组合A。

第2题

如果资产组合A ：r=18% ，σ=20%，资产组合B： r=14% σ=20%。投资者将更喜欢资产组合A。

第3题

一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，如果投资组合产生的真实回报是16%，则该投资组合管理经理的α值是多少（）。

A.8%

B.7.4%

C.6%

D.3%

第4题

一个β为0.8的资产组合，无风险利率为3%，市场回报率为10%，资产组合的预期回报是多少呢？（）。

A.10%

B.13%

C.8%

D.8.6%

第5题

一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

第6题

n（>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿

第7题

n（>2)种资产组合的最优投资组合形成的轨迹称之为有效前沿。

第8题

贝塔等于2.0的充分分散化的资产组合的风险是市场组合的两倍

第9题

过无风险资产点，并与风险资产有效前沿相切的点成称之为市场组合。

第10题

当两个资产组合组成的资产组合其轨迹是一根过纵轴的折线时，意味着他们的相关系数是（）

A.0

B.1

C.-1

D.0~1