假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，18个月期利率为12%，则6×12FRA的理论价格为（）。

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，则6×12FRA的定价为（）。

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月和12个月利率均上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（）

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当6个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（）

假设6个月期利率是9％，12个月期利率是10％，当12个月利率上升1％时，6×12的FRA的价格如何变动？（B）

A公司预计3个月后的5月4日将借入一笔1000万元的资金，期限为6个月，借款利率为6个月的LIBOR加上100个基点，目前，3个月后的远期利率为6.5%。A公司从银行买入一份3个月到期的远期利率协议，协议利率为6.5%，参照利率为6个月LIBOR，远期利率协议将公司的借款成本固定为每年（)。

如果3个月期的连续复利即期利率为3%，9个月期的连续复利即期利率为4%，市场上3个月到9个月的连续复利远期利率如果分别等于4.3%和4.8%。 （1） 在不考虑市场摩擦成本的情况下，是否存在套利机会？ （2） 应如何进行套利？套利利润分别是多少？