题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在一个只有两种股票的资本市场上，股票 A的市值是股票 B的两倍。A的超额收益的标准差为30%，B的超额收益的标准差为 50%。两者超额收益的相关系数为 0.7。 a. 市场指数资产组合的标准差是多少？ b. 每种股票的贝塔值是多少？ c. 每种股票的残差是多少？
答案
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A.0.2
B.0.3
C.0.4
D.0.6
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第2题
市场收益的两种可能性是：5%与25%。A股票在两种市场状态下的期望收益分别是：-2%和38%。B股票在两种市场状态下的期望收益分别是：6%和12%。市场收益两种可能性等概率。B股票的期望收益为（）
A.9%
B.6%
C.18%
D.10%
第3题
市场收益的两种可能性是：5%与25%。A股票在两种市场状态下的期望收益分别是：-2%和38%。B股票在两种市场状态下的期望收益分别是：6%和12%。A,B两只股票的贝塔分别是（)
A.1.2与0.3
B.2与0.3
C.0.8与1.2
D.0.6与0.3
第4题
股票A和B的期望收益分别是11%和14%，贝塔分别是0.8和1.5。短期国债的收益率是5%，指数的期望收益是12%。两只股票的标准差分别是10%和11%。如果你现在持有的组合是消极组合，你会选择哪只股票放在自己的组合中？
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第5题
假设一只股票现在的市场价格是10元，以该价格作为执行价格的看涨期权和看跌期权的价格分别是0.55元和0.45元。一个投资者用10元钱采取两种方案进行投资，方案一是直接在股票市场上购买股票，方案二是用同样的资金购买模仿股票。下列说法正确的是
A.1份模仿股票是买入1份看跌期权，同时卖出1份看涨期权
B.当股票上涨至10.5元时，方案二的收益相较方案一放大了120倍
C.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为400%
D.当股票下跌至9.5元时，方案二收益率为-600%
第6题
如果A,B,C,D,E五只股票的收益都是10%，标准差都是20%。E股票与A,B,C,D四只股票的相关系数分别是：0.3，0.5，0.6，0.8。如果让你选个股票与E组成组合，你会选择哪个（）
A.A
B.B
C.C
D.D
第9题
股票和债券的最优风险组合中两者占比分别是：45%，55%。无风险收益率是8%，最优资本配置线的斜率是0.46。最优资本配置线上期望收益是14%的组合，标准差是（）
A.22%
B.25%
C.13%
D.18%
