题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
当()时,基差增大对空头套期保值有利。
A.现货价格的涨幅小于期货价格的涨幅
B.现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
C.现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
D.现货价格下跌而期货价格上涨
答案
√ 说法正确,故选A。
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A.现货价格的涨幅小于期货价格的涨幅
B.现货价格的涨幅大于期货价格的涨幅
C.现货价格的跌幅大于期货价格的跌幅
D.现货价格下跌而期货价格上涨
第1题
A.对多头套期保值者而言,以下哪些情况会对其不利?()
B.期货价格的涨幅大于现货价格的涨幅
C.期货价格的涨幅小于现货价格的涨幅
D.期货价格的跌幅小于现货价格的跌幅
第2题
A.交叉套期保值时基差风险会更大
B.基差被定义为所使用合约的期货价格与拟套期保值资产现货价格之差
C.执行套期保值策略时,期货到期日基差一定为零
D.当现货价格的增长大于期货价格的增长时,基差缩小
第4题
A.有效价格等于期末现货市场价格与期初基差之差
B.有效价格等于期末现货市场价格减去期货市场盈利
C.有效价格等于期初期货价格与期末基差之和
D.有效价格等于期初现货市场价格与基差变化之和
第9题
A.期货价格与预期的未来现货价格孰大孰小,取决于标的资产的系统性风险
B.如果标的资产的系统性风险为正,那么期货价格大于预期的未来现货价格
C.如果标的资产的系统性风险为零,那么期货价格等于预期的未来现货价格
D.如果标的资产的系统性风险为负,那么期货价格小于预期的未来现货价格
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