题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
下列哪些价格（价值）的Delta等于1？
A.股票价格
B.无红利资产的远期合约价值
C.期货价格
D.期权价格
答案
股票价格;无红利资产的远期合约价值
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A.无红利资产的看涨期权
B.无红利资产的看跌期权
C.有红利资产的看涨期权
D.有红利资产的看跌期权
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第2题
期权的希腊字母用于衡量期权价格对各种因素的敏感性，即当这些因素发生一定的变化时期权价格的变化程度。下列关于希腊字母Delta的定义及性质的理解正确的是（A）
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第6题
在完美市场中，如果标的资产、期限都相同，期权的行权价等于远期合约的协议价，那么下列哪些说法是错误的？
A.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
B.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
C.欧式看涨期权空头+欧式看跌期权空头等于远期合约多头
D.欧式看涨期权多头+欧式看跌期权多头等于远期合约多头
第7题
当前股票价格为$116，以此股票为标的资产、4个月后到期、执行价格为$112的看跌期权价格为$5。关于该看跌期权的价值，下列说法正确的是（）
A.执行价值为$4
B.执行价值为-$4
C.时间价值为$5
D.时间价值为$4
第10题
关于期权价格的叙述，不正确的是
A.期权的有效期限越长，期权价值就越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值就越大
C.无风险利率越小，期权价值就越大
D.标的资产收益越大，期权价值就越大
