题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

答案

A、KMV模型

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第1题

下列哪个模型不是用于计算风险价值VaR？

A.KMV模型

B.方差协方差模型

C.历史模拟法

D.蒙特卡洛模拟

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第2题

在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的

A.违约距离DD

B.违约风险暴露EAD

C.违约损失率LGD

D.违约率PD

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第3题

在RAROC模型中，下面哪个变量不是用来计算预期损失EL的（）

A.违约距离DD

B.违约风险暴露EAD

C.违约损失率LGD

D.违约率PD

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第4题

模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。

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第5题

模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值

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第6题

12、模型构建法假定资产组合的收益呈正态分布，并据此计算风险价值。

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第7题

有限差分方法能够用于计算期权是因为期权定价模型的风险中性定价。

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第8题

【2010年5月真题·单选】在计算股票内在价值中，下列关于可变增长模型的说法中不正确的是（)。

A.与不变增长模型相比，其假设更符合现实情况

B.可变增长模型包括二元增长模型和多元增长模型

C.可变增长模型的计算较为复杂

D.可变增长模型考虑了购买力风险

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第9题

下列哪个不是生成式模型？

A.k近邻法

B.朴素贝叶斯法

C.高斯混合模型

D.马尔科夫模型等

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