题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下关于套利定价理论说法正确的有（）
A.套利定价理论建立在因素模型基础上
B.套利组合是“零投资组合”
C.套利组合是无增加风险的
D.套利组合收益率大于零
答案
套利定价理论以收益率形成过程的多因子模型为基础，认为证券收益率与一组因子线性相关，这组因子代表证券收益率的一些基本因素;套利定价理论可以被认为是一种广义的资本资产定价模型;套利行为是现代有效市场形成（即市场均衡价格形成）的一个决定因素。;当投资者可以构建一个能产生无风险利润的零投资证券组合时，套利机会就出现了
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