题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

有一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为20元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算正确的是（)

A.期权空头价值为-3

B.期权多头价值3

C.买方期权净损益为1元

D.卖方净损失为-2

答案

与较高敲定价格的欧式看涨期权相比，较低敲定价格的欧式看涨期权更有价值.;欧式看涨期权的价格是敲定价格的凸函数.;欧式看涨期权的价格是股票价格的凸函数.

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更多“有一项欧式看涨期权，标的股票的当前市价为20元，执行价格为2…”相关的问题

第1题

有一项看涨期权，标的股票的当前市价为19元，执行价格为20元，到期日为1年后的同一天，期权价格为2元，若到期日股票市价为23元，则下列计算正确的有（）。

A.期权空头到期日价值为-3元

B.期权多头到期日价值3元

C.期权多头期权到期净损益为1元

D.期权空头期权到期净损失为-2元

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第2题

【填空题】某投资者购买一项看涨期权，标的股票的当前市价是100元，执行价格是100元，一年后到期，期权价格为5元。该投资者买入此看涨期权。（1）若一年后该标的股票的价格依旧是100元，该投资者执行该期权的净收益____元。（2）若一年后该标的股票的价格上涨为105元，该投资者执行该期权的净损益____元。（3）若一年后该标的股票的价格上涨为110元，该投资者执行该期权的净损益____元。

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第3题

在伊斯兰国家，银行如何通过借钱给其他公司，而不收取利息，从而盈利？（提示：用期权平价公式复制债券的到期收益）

A.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看跌期权，并出售以S为标的的欧式看涨期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

B.银行从公司购入股票S(t)，和以S为标的的欧式看涨期权，并出售以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

C.银行从公司购入以股票S为标的的欧式看涨期权，并出售股票S和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

D.银行从公司购入股票S(t)，并出售以S为标的的欧式看涨期权和以S为标的的欧式看跌期权，看涨和看跌期权的到期日和执行价格相同

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第4题

假设有一份看涨期权，到期日为1年，执行价格X是120元；标的股票当前的价格是100元，无风险利率是6％。1年后，股票的价格或是上升到180元，或是下降到130元。试求该看涨期权的价格。

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第5题

一个投资者买入了一手股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一手期权的标的资产数量为100股股票，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（）（不考虑期初期权费）

A.盈利2000元

B.盈利3000元

C.亏损1000元

D.盈利1000元

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第6题

一个投资者买入了一份股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一份期权的标的资产数量为100股，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（）（不考虑期初期权费）

A.盈利2000元

B.盈利3000元

C.亏损1000元

D.盈利1000元

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第7题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，且均为欧式期权，期限半年。目前该股票的价格为44元，看涨期权价格为3元，看跌期权价格为5元，到期日该股票的价格为34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元。

A.3

B.11

C.13

D.-3

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第8题

股票S现在的价格为200元，一份一年后到期的执行价格为200元的欧式看涨期权的价格为27元，一份一年后到期的执行价格为215元的欧式看涨期权的价格为10元，一年期的无风险债券利率为5%，则这个市场不存在套利机会

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第9题

某支股票当前的市场价格为￥100元，1年后的股价既有可能上涨至￥140元，也有可能下跌至￥60元。已知一年期无风险利率为5% （1）利用二项式期权定价方法，为“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看跌期权定价。（2）根据看涨-看跌期权平价关系，确定“以此股票为标的资产、期限1年、执行价格￥120元”的看涨期权的价格。

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第10题

不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？

A.9.91美元

B.7.00美元

C.6.00美元

D.2.09美元

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