题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假定市场无摩擦，投资者可以按无风险利率借入和贷出资金，允许现货卖空。如果投资者注意到实际远期价格低于理论远期价格，那么投资者可以通过下列哪种方式盈利？（）

A.以无风险利率借款，购买现货，同时做空远期合约

B.以无风险利率借款，购买现货，同时做多远期合约

C.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做空远期合约

D.卖空现货，将货款以无风险利率投资，同时做多远期合约

答案

垂直线;水平线;向右上方倾斜

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更多“假定市场无摩擦，投资者可以按无风险利率借入和贷出资金，允许现…”相关的问题

第1题

CAPM 的一个假设是存在一种无风险资产，投资者可以无限的无风险利率对该资产进行借入或者贷出。

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第2题

下列有关资本资产定价模型的假设，说法正确的有（）。

A.没有税金

B.所有投资者均可以无风险报酬率无限制地借入或贷出资金

C.所有投资者均为价格接受者

D.没有风险

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第3题

当期货的理论价格偏离于实际价格时，投资者利用期货市场和现货市场的价差，可以进行套期保值活动。

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第4题

下列不是二叉树期权定价模型的假设的是（）。

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

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第5题

一位投资者希望构造一个投资组合，并且资产组合的位置在资本配置线上切点组合的左边，那么_____

A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合

B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合

C.只投资风险资产

D.不可能有这样的风险组合

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第6题

对于无收益资产而言，远期价格等于其标的资产现货价格以无风险利率计算的现值。

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第7题

假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38.0美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（）

A.+0.725美元

B.-0.725美元

C.-0.5美元

D.+0.5美元

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第8题

若外汇的无风险利率大于本国的无风险利率，则该外汇的远期和期货利率应（）现货汇率。

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第9题

如果存在卖空限制，现实的远期价格和期货价格难以回归合理的无套利均衡价格。

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第10题

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

A.30.86元

B.31.86元

C.32.75元

D.31.75元

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