更多“某公司普通股贝塔值为1.2,已知市场无风险报酬率为8%,权益…”相关的问题
第1题
国库券的利息率为4%,市场证券组合的报酬率为12%。 要求: (1) 计算市场风险报酬率。 (2) 当贝塔值为1.5时,必要报酬率应为多少? (3) 如果一投资计划的贝塔值为0.8,期望报酬率为9.8%,是否应当进行投资? (4) 如果某股票的必要报酬率为11.2%,其贝塔值应为多少?
点击查看答案
第2题
某公司普通股的贝塔系数为1.25,此时一年期国债利率为6%,市场上所有股票的平均风险收益率8%,则该股票筹资的资本成本为()%。
点击查看答案
第3题
考虑有两个因素的多因素 APT模型。股票A的期望收益率为 16.4%,对因素1的贝塔值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价为3%,无风险利率为 6%。如果无套利机会, 因素2的风险溢价为()。
点击查看答案
第4题
A 公司拟添置一套市场价格为6000 万元的设备,需筹集 一笔资金。现有2个筹资方案可供选择(假定各方案均不考虑筹资费用):(1)发行普通股。该公司普通股的β系数为 2,一年期国债利率为 4%,市场平均报酬率为10%。(2)发行债券。该债券期限 10 年,票面利率 8%,按面值发行。公司适用的所得税税率为25%。 要求: (1)利用资本资产定价模型计算普通股资本成本。 (2)利用非折现模式(即一般模式)计算债券资本成本。 (3)根据以上计算结果,为 A 公司选择筹资方案。
点击查看答案
第5题
一个公司股票的β为1.5,无风险利率为8%,市场上所有股票平均报酬率为10%,则该公司股票的预期 报酬率为()。
点击查看答案
第6题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
点击查看答案
第7题
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为 ()。
点击查看答案
第8题
考虑两个因素的经济中,一个充分分散化的资产组合 A,无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A 对因素1的贝塔值为1.2,对因素2的贝塔值为0.8, 它的期望收益率是()。
点击查看答案
第9题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为 16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率 11%。那么这只股票的贝塔值是多少?
点击查看答案
第10题
假设目前国库券收益率为4%,市场组合预期收益率为12%。利用CAPM计算贝塔为1.5的投资,要求的收益率是多少?
点击查看答案