衡量期权价值对波动率敏感性的希腊字母是
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
第6题
A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个,应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动,因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
第7题
A.Delta是期权价值对标的资产价格的一阶偏导数
B.Delta是期权希腊字母中最重要的一个,应用Delta可以更直观地度量资产组合的风险敞口。
C.期权的Delta随着资产价格、波动率、到期期限等会发生变动,因此期权Delta套保需要动态调整
D.Delta值度量了期权价值随时间衰减的速度
第8题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
第9题
A.期权的Delta值对应期权价格与标的资产价格关系曲线切线的斜率
B.无收益资产欧式看涨期权空头的Delta值总是大于0小于1
C.无收益资产欧式看跌期权的Delta值是标的资产价格的减函数
D.现货资产的Delta值为零
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