采用EWMA及GARCH（1,1）对波动率进行更新的不同之处在于EWMA对于长期平均方差设定了一定权重

采用EWMA及GARCH（1,1）对波动率进行更新的不同之处在于EWMA对于长期平均方差设定了一定权重。

13、采用EWMA及GARCH（1,1）对波动率进行更新的不同之处在于EWMA对于长期平均方差设定了一定权重。

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为？

某一公司采用EWMA来预测波动率，公司决定将参数λ由0.95变为0.85.这一变化的影响为：将λ由0.95减至0.85意味着对于近期的观察值设定了更大的权重，而对于更早的数据设定较小的权重。采用λ=0.85所计算出的波动率对最新信息的反映较快

14、某一公司采用EWMA来预测波动率，公司决定将参数λ由0.95变为0.85.这一变化的影响为：将λ由0.95减至0.85意味着对于近期的观察值设定了更大的权重，而对于更早的数据设定较小的权重。采用λ=0.85所计算出的波动率对最新信息的反映较快。

一家银行使用λ=0.9的指数加权移动平均（EWMA）方法对证券的每日波动率进行建模。当前的每日波动率为1.5%。证券昨天的价格为20美元，今天的价格为18美元。使用连续复利收益率，更新以后的波动率估计是多少？

某一资产的波动率的最新估计值为1.5%，资产在昨天交易结束时的价格为30美元。EWMA模型中的 λ 为0.94，假定在今天交易结束时资产价格为30.50美元，根据EWMA模型计算的波动率为

某一公司采用EWMA来预测波动率，公司决定将参数λ由0.95变为0.85.这一变化的影响为：将λ由0.95减至0.85意味着对于近期的观察值设定了更大的权重，而对于更早的数据设定较小的权重。采用λ=0.85所计算出的波动率对最新信息的反映较快。