题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0.1的自相关系数趋势变动。在这一情景下，你预期2天的VaR是多少？
A.200万美元
B.141.4万美元
C.148.3万美元
D.144.9万美元
答案
B、141.4万美元
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.200万美元
B.500万美元
C.800万美元
D.100万美元
更多“考虑一个为期1天的100万美元VaR的投资组合。假定市场以0…”相关的问题
第3题
假定一个1年的项目的最终结果介于5 000万美元损失和5 000万美元收益之间，5 000万美元损失和5 000万美元收益之间的任意结果具有均等的可能。问：对于1年的展望期，在99%置信度下的VaR为多少？
A.5000万美元
B.-4900万美元
C.-5000万美元
D.4900万美元
第4题
某投资组合由A、B两种股票构成，这两种股票的预期收益率分别为10%和20%，而股票A、B的标准差分别为12%和30%，假设股票A和股票B的协方差为-2.52%。 要求： （1）计算A股票和B股票的相关系数； （2）当组合由30%的股票A和70%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （3）当组合由60%的股票A和40%的股票B组成时，计算其组合的预期收益率和标准差； （4）如果你是厌恶风险的，你将愿意持有100%的股票A，还是股票B，说明理由。
点击查看答案
第5题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.11的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于资产组合P。
A.0.25；0.75
B.0.19；0.81
C.0.65；0.35
D.0.5；0.5
第6题
你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。 如果你要组成一个预期收益为0.1的资产组合，你的资金的应_____投资于国库券，____投资于X和____投资于Y。
A.0.25；0.45；0.3
B.0.19；0.49；0.32
C.0.32；0.41；0.27
D.0.50；0.30；0.20
第7题
考虑一个投资组合，40%投资资产A，60%投资资产B，A和B的方差分别是25和121，A与B之间的相关系数是0.3，那么该组合的波动率是多少
A.9.5
B.8.6
C.13.4
D.7.5
