题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
考虑一个投资组合,40%投资资产A,60%投资资产B,A和B的方差分别是25和121,A与B之间的相关系数是0.3,那么该组合的波动率是多少
A.9.5
B.8.6
C.13.4
D.7.5
答案
7.5
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A.9.5
B.8.6
C.13.4
D.7.5
第1题
A.9.51
B.8.60
C.13.38
D.7.45
第2题
A.任意两个有效组合形成的组合必定在有效边界上
B.构造投资组合过程中,那些不在有效边界上、具有低收益但高风险的资产是无用的
C.资产收益率的均值和方差可以反映资产的风险与收益特征
D.最小方差组合是风险最小的投资组合
第4题
A.投资组合具有风险分散的效果,随着组合中股票数目的增加,投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合,其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
第6题
A.15.95万
B.16.38万
C.16.92万
D.17.71
第7题
A.1.66%
B.1.58%
C.12.88%
D.13.79%
第9题
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