A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率
B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性
C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量
D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下对凸性的理解正确的是”相关的问题
第1题
A.投资者要想购买凸性较小的债券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率
B.在正凸性区域，价格-收益率曲线表现出不具备吸引力的不对称性
C.凸性是对债券价格关于到期收益率变化函数弯曲程度的一种度量
D.具有较大曲率的债券在收益率下降时，其价格的增加量小于收益率上升时价格的减少量
第2题
A.由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数而不是直线函数
B.凸性的作用在与可以弥补债券价格计算的误差，更准确地衡量债券价格对收益率变化的敏感程度
C.凸性对于投资者是有利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性更大的债券进行投资
D.凸性对于投资者是不利的，在其他情况相同时，投资者应当选择凸性较小的债券进行投资
第3题
A.对于不含权的债券，利率上升导致的价格下降幅度大于利率下降导致的价格上升幅度
B.凸性越大的债券，用久期估计的价格变化误差越小。
C.对于不含权的债券，收益率下降时，用久期会低估的价格变化幅度。
D.债券的凸性越大，对投资者越有利。
第4题
A.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于债券单元。
B.在Fabozzi的书里的久期和凸性，对应于到期收益率曲线单元。
C.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于时点单元。
D.在姚长辉的书里的久期和凸性，对应于即期收益率曲线单元。
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
