题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为12%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为15%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

答案

D、该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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第1题

已知无风险利率为5%，市场组合的风险收益率为10%，某项资产的β系数为2，则下列说法正确的是（）。

A.该资产的风险小于市场风险

B.该资产的风险等于市场风险

C.该资产的必要收益率为10%

D.该资产所包含的系统风险大于市场组合的风险

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第2题

某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,则该投资组合的β系数为（)。

A.2

B.2.5

C.1.5

D.5

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第3题

资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（）

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

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第4题

假定短期政府债券的收益率为5%（视为无风险），β值为1的资产组合要求的期望收益率为12%。根据资本资产定价模型：（1）市场组合的期望收益率是（）？（2）β值为零的股票的期望收益率为（）？（3）假设你正准备买入一只股票，价格为40元。该股票预计明年发放股息3元，投资者预期以41元的价格将该股票卖出，股票风险β=-0.5，该股票是被高估还是低估？

A.12%；5%；高估

B.12%；5%；低估

C.7%；5%；高估

D.7%；5%；低估

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第5题

某资产的β系数小于1，说明该资产风险小于市场组合的风险。（）

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第6题

当市场达到均衡状态时，存在唯一的最有效的市场风险资产组合，使得任何资产组合的收益率均可用无风险资产和该市场风险资产组合按一定比例组合而得到。（）

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第7题

在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第8题

某股票的Beta系数为2，市场组合的预期收益率为10％，无风险利率为5％，则该股票的预期收益率为（）。

A.15％

B.5％

C.10％

D.20％

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第9题

一种资产组合具有0.15的预期收益率和0.15的标准差，无风险利率是 6%，投资者的效用函数为：U=E（r)-（A/2) 2。A的值是多少时使得风险资产与无风险资产对于投资者来讲没有区别？

A.5

B.6

C.7

D.8

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