题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（）

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数＞1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

答案

C、某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

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第1题

根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（）

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

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第2题

贝塔系数可以衡量证券的系统风险。

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第3题

下列关于β系数的表述正确的有（）。

A.β系数是反映系统风险程度的指标

B.β系数是反映非系统风险程度的指标

C.某证券的β系数等于零，说明该证券无风险

D.某证券β系数大于1，则该证券的风险大于整个证券市场的风险

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第4题

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？（2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

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第5题

资本资产定价模型中，单个股票相对于整个市场的波动性通过贝塔系数（β）进行衡量。

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第6题

下列关于现值按照资本资产定价模型，影响特定资产必要收益率的因素包括（) 。

A.市场组合的平均收益率

B.无风险收益率

C.特定股票的贝塔系数

D.市场组合的贝塔系数

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第7题

关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（）

A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险

D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险

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第8题

贝塔等于2.0的充分分散化的资产组合的风险是市场组合的两倍

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第9题

证券市场线是（）。

A.对充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

B.用作描述期望收益率-贝塔的关系

C.与所有风险资产有效边界相切的线

D.表示出了期望收益与贝塔关系的线

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第10题

贝塔等于2.0的没有分散化的资产组合的风险，小于市场组合的风险的两倍。

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