构造VAR模型，在选择阶数的时候，要检验模型的残差是否为白噪声。

构造VAR模型，在选择阶数的时候，要检验模型的残差是否为白噪声。

构造VAR模型，在选择阶数的时候，不需要检验模型的残差是否为白噪声。

下表是1950年—1998年某地区居民购买理财产品的比例。对该序列选择AR（1）模型并通过极大似然估计法进行参数估计，对残差白噪声检验的结果为（）。 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 83.5 63.1 71 76.3 70.5 80.5 73.6 75.2 69.1 71.4 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 73.6 78.8 84.4 84.1 83.3 83.1 81.6 81.4 84 82.9 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 83.5 83.2 82.2 83.2 83.5 83.8 84.5 84.8 83.9 83.9 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 81 82.2 82.7 82.3 80.9 80.3

建立VAR模型的两项主要工作是确定模型的最大滞后阶数P和检验模型变量间的协整关系

VAR模型滞后阶数取的越多，模型获得的信息就会越多；滞后阶数取的越少，模型的自由度就会越少

考察美国失业率、联邦利率、通胀率的VAR模型，给出确定滞后阶数的具体实践步骤。

如果构造的模型具有异方差，只要使用OLS估计，那么依据模型回归残差构造的F检验统计量就会是可靠的。

下面关于VAR定阶正确的说法是？

如果构造的模型具有异方差，只要使用OLS估计，那么依据模型回归残差构造的F检验统计量就会是可靠的。