题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
在无风险资产与风险资产的组合投资中，不存在没有无风险资产的组合
答案
错误
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A.以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入切点组合
B.以无风险利率借入部分资金，和初始财富资金一起投入切点组合
C.只投资风险资产
D.不可能有这样的风险组合
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第5题
在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（）。
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
第6题
在下列各项中，能够影响特定投资组合β系数的有（）。
A.市场投资组合的无风险收益率
B.该组合中所有单项资产在组合中所占比重
C.该组合中所有单项资产各自的β系数
D.该组合的无风险收益率
第8题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%，无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会，资产组合B的贝塔值为______
A.0.45
B.1.00
C.1.10
D.1.22
第9题
假设你有100万元，有以下两种资产来构造组合： （1）无风险资产年利率12%； （2）风险资产，期望收益率30%，标准差40%。 构造的组合方差为30%,则组合期望收益率是多少（）？
A.23.5%
B.24.5%
C.25.5%
D.26.5%
第10题
证券市场线刻画了（）
A.市场组合是风险证券的最优组合。
B.证券的收益率和指数收益率之间的关系。
C.证券的期望收益率是其系统风险的函数。
D.完整的资产组合是市场组合和无风险资产的结合。
