题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。
A.1.72
B.24
C.21.72
D.1.05
答案
B、24
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A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
更多“目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行…”相关的问题
第2题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
第3题
一个3个月期美式看跌期权的行权价格为20元，股票价格为20元，年无风险利率为3%（连续复利），波动率为25%。预计1.5个月之后有红利2元。请利用三步的二叉树图计算期权价格（需画出树图）。
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第4题
一个投资者买入了一手股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一手期权的标的资产数量为100股股票，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（）（不考虑期初期权费）
A.盈利2000元
B.盈利3000元
C.亏损1000元
D.盈利1000元
第5题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
第7题
一个投资者买入了一份股票的欧式看涨期权，执行价格为20元，一份期权的标的资产数量为100股，试问若期权到期时股票价格为30元，则投资者的期权到期偿付为（）（不考虑期初期权费）
A.盈利2000元
B.盈利3000元
C.亏损1000元
D.盈利1000元
第8题
某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出 100 股标的股票。行权价为 70 元，当前股票价格为 65 元，该期权价格为 7 元。期权到期日，股票价格为 55 元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。
A.800
B.500
C.300
D.-300
第9题
B-S-M公式不可以用来为下列（）定价。
A.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看涨期权
B.行权价为 2300 点的沪深 300 指数看跌期权
C.行权价 3.5 元的工商银行看涨期权（欧式）
D.行权价为 250 元的黄金期货看跌期权（美式）
