题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合P ， P由两项风险资产组成：X和Y。X、Y在P中的比重分别是0.6和0.4，X的预期收益和方差分别是0.14和0.01，Y的预期收益和方差分别是0.1和0.0081。如果你决定持有预期收益为1200美元的资产组合，X、Y和国库券的美元头寸分别是多少？

A.108美元；514美元；378美元

B.54美元；568美元；378美元

C.568美元；54美元；378美元

D.378美元；54美元；568美元

答案

B、54美元；568美元；378美元

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更多“你正在考虑投资1000美元于5%收益的国债和一个风险资产组合…”相关的问题

第1题

投资者可以选择投资于年收益5%的国债和年终有132 000美元现金流的风险资产组合，如果投资者要求5%的风险溢价，那么他愿意为这项风险资产支付多少？

A.100 000 美元

B.108 000美元

C.120 000 美元

D.145 000美元

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第2题

资本配置线可以用来描述________

A.一项风险资产和一项无风险资产组成的资产组合

B.两项风险资产组成的资产组合

C.对一个特定的投资者提供相同效用的所有资产组合

D.具有相同期望收益和不同标准差的所有资产组合

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第3题

考虑5%收益的国库券和风险证券组成一个资产组合A，其中A的期望收益=0.15；方差=0.04，如果要求该组合的期望收益为10%，问证券A的配比是（）？

A.40%

B.50%

C.60%

D.70%

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第4题

关于证券组合风险，以下说法中正确的有

A.利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

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第5题

假设你现在等比例投资了一个由无风险资产、股票A和股票B构成的投资组合。（1）如果股票A的贝塔系数是1.73，而且整个投资组合的风险和市场风险一样，你持有的股票B的贝塔系数必须是多少呢？（2）在保持无风险资产投资比例不变的情况下，如何进一步将你的投资组合的贝塔系数提高到1.1呢？

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第6题

P是证券A和证券B组成的投资组合，（)将决定P的风险。

A.证券A和B的风险

B.证券A和B之间的相关系数

C.证券A和B的收益

D.投资于证券A和证券B的投资比例

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第7题

考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70 000美元或200 000美元，概率相等，均为0.5；可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 a. 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合？ b. 假定投资者可以购买（a)中的资产组合数量，该投资的期望收益率为多少？ c. 假定现在投资者要求12%的风险溢价，则投资者愿意支付的价格是多少？ d. 比较（a)和（c)的答案，关于投资所要求的风险溢价与售价之间的关系，投资者有什么结论？

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第8题

当增加房地产到一个股票、债券和货币的投资组合中，房地产收益的哪些因素影响组合风险（）。

A.期望收益率

B.标准差

C.历史收益率

D.和其他资产的相关性

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第9题

所有从全局最小方差投资组合往上且在最小方差边界上的组合，都是可能的最优风险-收益组合，称为风险资产的有效边界。

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第10题