题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
21、以下关于无套利假设说法正确的有：（）
A.套利活动是在无风险的状态下进行的。
B.理想的套利组合既无成本，也没有损失的风险。
C.市场上的套利者可以使金融市场上失衡的资产价格迅速回归均衡状态。
D.市场不存在套利机会时，我们称市场达到了无套利均衡。
答案
ABCD
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A.套利定价理论建立在因素模型基础上
B.套利组合是“零投资组合”
C.套利组合是无增加风险的
D.套利组合收益率大于零
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第2题
1、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）
A.套利组合中通常只包含风险资产
B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险的
第5题
下列关于套利的利率哪些是正确的（）。
A.套利是指在某项资产的交易过程中，投资者在不需要期初投资支出的情况下获取无风险的报酬
B.无套利假设是金融衍生工具定价理论生存和发展的最重要假设之一
C.在衍生金融产品定价的基本假设中，市场不存在套利机会是非常重要
D.投资者如果通过套利获取了无风险利润，则这种机会将一直存在
第7题
5、关于套利组合的特征，下列说法错误的是（）
A.套利组合中通常只包含风险资产
B.套利可能需要通过卖空来实现
C.若套利组合含有衍生产品，则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合应该保证未来可能获得正收益，且没有负债的可能
第8题
50、下列属于无套利定价原理特性的是（）。
A.如果两种证券未来具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格
B.如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格
C.现实中，无风险的套利策略很难做到
D.可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
