题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某保险公司有现值为1亿元的负债，负债的久期为5年；为了规避利率变化对债务的影响，公司想通过投资1年期纯贴现债券和久期为9年的国债进行利率风险免疫，则1年期纯贴现债券的购买金额为
A.2000万
B.3000万
C.4000万
D.5000万
答案
C、4000万
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A.1.24
B.2.34
C.1.95
D.2.6
更多“某保险公司有现值为1亿元的负债，负债的久期为5年；为了规避利…”相关的问题
第2题
假定某银行资产为100亿元，平均久期为2年，而负债为90亿元，平均久期为3年，当利率上升2个百分点时，求银行净值的变动情况？
A.1.4亿元
B.-1.4亿元
C.9.4亿元
D.-9.4亿元
第3题
假定某银行资产为100亿元，平均久期为3年，而负债为90亿元，平均久期为2年，当利率下降2个百分点时，求银行净值的变动情况？
A.2.4亿元
B.-2.4亿元
C.9.6亿元
D.-9.6亿元
第4题
下列不属于目标期免疫策略规避利率风险条件的为：
A.债券组合和负债的现值相等
B.债券组合和负债的久期相等
C.债券组合和负债的凸性相等
D.债券组合中资产现金流时间分布范围要比负债现金流时间分布范围广
第5题
银行的资产组合平均期限为5.5年。该银行的总资产为10亿元，总负债为7.5亿元。如果该银行的久期缺口为零，那么其负债投资组合的期限必须是多少？
A.7.33年
B.4.125年
C.7.5年
D.5.5年
E.以上都不是
第7题
考虑其它条款相同的“30年期纯贴现债券（Pure Discount Bond）”和“30年期、票面利率为8%的附息债券（Coupon Bond）”两种债券。一旦市场利率水平提高，“30年期纯贴现债券”的价格将下跌得更多，这反映了该债券具有更高的违约风险。
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第9题
考虑其它条款相同的“20年期纯贴现债券（Pure Discount Bond）”和“20年期、票面利率为8%的附息债券（Coupon Bond）”两种债券。一旦市场利率提高，那么，“20年期纯贴现债券”的价格将（）
A.下跌的更快
B.上升的更快
C.下跌的更慢
D.上升的更慢
