题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
无股息股票欧式看跌期权的价格下限是
A.期权费
B.股票价格
C.执行价格
D.执行价格与股票现货价格之差
答案
错
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A.看跌期权价格升至6美元
B.看跌期权价格降至2.00美元
C.看跌期权价格升至5.50美元
D.可能对看跌期权价格没有影响
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第1题
在其他所有条件相同的情况下，理论上该股票为标的的美式看跌期权的价格（）。 A. 比该股票欧式看跌期权的价格高 B. 比该股票欧式看跌期权的价格低 C. 与该股票欧式看跌期权的价格相同 D. 不低于该股票欧式看跌期权的价格
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第2题
基于股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权有着相同的执行价格和到期日。在某一天上午10:00，看涨期权的价格是3美元，看跌期权的价格是4美元。上午10:01，信息到达市场，对股票价格或利率没有产生影响，但增加了波动性。最终看涨期权价格变为4.50美元。下列哪一项是正确的？
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第4题
基于股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年，预计6个月后股息为1美元。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.8.97美元
B.6.97美元
C.3.06美元
D.1.12美元
第6题
不分红股票的欧式看涨期权的执行价格为50美元，实际价格为6美元，股票价格为51美元，持续复利的无风险利率（所有到期日）为6%，到期时间为一年。若一年期欧式看跌期权的执行价格是50美元，那么该期权的价格是多少？
A.9.91美元
B.7.00美元
C.6.00美元
D.2.09美元
第7题
若股票价格（不支付股息)为50美元，两年期欧式看跌期权的执行价格为54美元，无风险率为3%（连续复利）。请问期权的下限是多少？（价格低于下限就有套利机会，价格高于下限就没有套利机会）
A.4.00美元
B.3.86美元
C.2.86美元
D.0.86美元
第8题
在完美市场中，对于同样标的、期限和行权价的期权来说，下列哪种说法是正确的？
A.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
B.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于标的资产波动率的高低。
C.欧式看涨期权价格与欧式看跌期权价格之差，主要取决于远期价格、行权价和利率。
D.美式看涨期权价格与美式看跌期权价格之差，主要取决于市场对标的资产未来走势的判断。
