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第1题
无风险利率为每年0.06，同时市场资产组合的预期收益率为每年0.15。如果市场资产组合预期收益率的标准差为0.20，那么预期收益率为0.10的资产组合的标准差是（）
A.0.5333
B.0.0889
C.0.18
D.0.4
第2题
根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
第3题
根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
第4题
根据资本资产定价模型，贝塔值为等于1，阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为：
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
第5题
证券市场线表示市场达到均衡状态时，一项资产的预期收益率受到以下（）因素影响。
A.该项资产的市场风险程度
B.市场组合的风险报酬
C.市场组合与该资产的相关系数
D.无风险利率水平
第6题
根据资本资产定价模型（CAPM），资产A的预期收益率高于市场组合的预期收益率率，资产B的预期收益率则低于无风险收益率，则投资组合（）的贝塔必定小于0
A.做多资产A、做多资产B
B.做多资产A、做空资产B
C.做空资产A、做多资产B
D.做空资产B
第7题
已知市场投资组合的预期收益率和标准离差分别为14%和20%，无风险收益率为8%，某投资者将自有资金100万元中的40万元投资于无风险资产，其余的资金全部投资于市场组合，则（）。
A.该投资组合的预期收益率为11.6%
B.该投资组合的标准差为12%
C.该投资组合是贷出投资组合
D.资本市场线的斜率为0.3
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