更多“根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合…”相关的问题
第1题
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
点击查看答案
第2题
根据资本资产定价模型,贝塔值为等于1,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为:
A.无风险利率rf
B.在rm和rf之间
C.β(rm-rf)
D.市场预期收益率rm
点击查看答案
第3题
根据资本资产定价模型,贝塔等于1.0,阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为()。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
点击查看答案
第4题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
点击查看答案
第5题
证券X期望收益率为0.11,贝塔值为1.5。无风险收益率为 0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券定价是公平的
点击查看答案
第6题
假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度,你认为市场资产组合的收益率会是____。
点击查看答案
第7题
假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5,阿尔法值为3%,平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度,你认为市场资产组合的收益率会是____。
点击查看答案
第8题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为_____________。
点击查看答案
第9题
考虑单因素APT模型。资产组合A和B的期望收益率分别为14%和18%,无风险利率为7%。资产组合A的贝塔值为0.7。假设不存在套利机会,资产组合B的贝塔值为_____________。
点击查看答案