假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。

假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。

假定股票价值为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 10%，3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

基于无红利支付股票的欧式看涨期权，期限为4个月，执行价格为25美元，股票价格为28美元，无风险年利率为8%（连续复利），则该看涨期权的价格下限为（）美元。

一个3个月期美式看跌期权的行权价格为20元，股票价格为20元，年无风险利率为3%（连续复利），波动率为25%。预计1.5个月之后有红利2元。请利用三步的二叉树图计算期权价格（需画出树图）。

【填空题】假设一支股票，当前价格为100元，一年后可能上涨到120元，或下跌到80元。假定年度无风险连续复利收益率为10%，构造无风险组合求得一年期执行价格为110元的欧式看涨期权价格为____？

4、股票的当前价格为40元，已知在1个月后股票的价格可能变为42元或38元，无风险利率为每年8%（连续复利），执行价格为39元、1个月期限的欧式看涨期权价值是多少？请利用构造投资组合的方式求解。

假定你签署了一个对于无股息股票的6个月期限的远期合约，股票当期价格为30元，无风险利率为12%（连续复利），合约远期价格为（)。

某只股票现价为$50。已知6个月后，股价将变为60$或42$。无风险利率为每年12%（连续复利）。试计算执行价格为48$，有效期为6个月的欧式看涨期权的价值。

假设现在股票价格为20元，3个月后股票价格会上涨到22元或者18元，基于该股票的欧式看涨期权的执行价格为21元，3个月连续复利无风险利率为12% （1）在二叉树模型的前提下，如何对上述期权工具的现金流进行复制？ （2）计算期权的当前价格。 （3）在二叉树模型的假设前提下进行复制的局限性是什么？ （4）在连续时间情形下，假设股票价格遵循几何布朗运动，又如何对上述期权工具的现金流进行复制？

目前甲股票价格为20元,以甲股票为标的资产的欧式看跌期权的行权价为24元，距离到期还有1年时间，无风险利率为10%，该看跌期权的价格下限为（）。