题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升()。
A.10%
B.4%
C.8%
D.5%
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A.10%
B.40%
C.8%
D.5%
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第2题
关于β系数，下列说法不正确的是()。
A.单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差
D.当β系数为0时，表明该资产没有风险
第3题
下列关于β系数的说法不正确的是
A.单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系
B.β系数＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C.某项资产的β系数＝该单项资产与市场组合的协方差/市场投资组合的方差
D.当β＝1时，表示该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同数值的变化
第4题
单项资产的β系数可以看作是()。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以该资产收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第5题
单项资产的β系数可以看作是（）。
A.某种资产的风险报酬率与市场组合的风险报酬率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第6题
单项资产的β系数可以看作是（）。
A.某种资产的风险收益率与市场组合的风险收益率之比
B.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的方差之比
C.该资产收益率与市场组合收益率的相关系数乘以它自身收益率的标准差再除以市场组合收益率 的标准差
D.该资产收益率与市场组合收益率的协方差与市场组合收益率的标准差之比
第8题
考察在无风险利率为0.08的经济中显示出0.20预期收益率的一项资产组合，市场资产组合的预期收益率为0.13，同时市场资产组合预期收益率的标准差为0.25。假设这项资产组合是有效的，则该资产组合与市场资产组合的协方差是（）
A.9.6
B.1.2
C.0.15
D.0.6
第9题
期望收益率-贝塔的关系()。
A.是CAPM模型最常用的一种表示方法
B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值
C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合
D.以上各项均正确
第10题
23、期望收益率—贝塔的关系_________。
A.是CAPM模型最常用的一种表示方法#B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值#C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合#D.其他各项均正确
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