题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
23、期望收益率—贝塔的关系_________。
A.是CAPM模型最常用的一种表示方法#B.指某只股票的收益率与市场资产组合收益率的协方差与市场组合方差的比值，测度的是这只股票对市场资产组合方差的贡献，也就是贝塔值#C.假设投资者持有的是充分分散化的资产组合#D.其他各项均正确
答案
A
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A.市场组合的平均收益率
B.无风险收益率
C.特定股票的贝塔系数
D.市场组合的贝塔系数
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第1题
根据资本资产定价模型，贝塔等于1.0，阿尔法等于0的资产组合的期望收益率为（）。 A. 在市场收益率和无风险收益率之间 B. 无风险收益 C. 贝塔乘以市场超额收益 D. 市场组合期望收益率
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第7题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是_______。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
第8题
无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为1.2的证券X的期望收益率是_______。
A.0.06
B.0.144
C.0.12
D.0.132
