题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
资产之间的相关性越低,则风险分散化效果越好。()
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第3题
A.证券报酬率之间的相关性越低,风险分散化效应越弱
B.当投资组合充分到几乎可以包括市场上的所有资产时,投资组合的风险仅取决于组合内各资产的标准差
C.只要投资者是理性的,无论其风险偏好如何,他们都会选择投资组合
D.投资组合的风险由组合内各资产的标准差和两两资产之间的协方差共同决定
第8题
A.单项资产的方差项,主要反映了投资组合的非系统风险
B.资产之间的协方差,主要反映了投资组合的系统风险
C.随着资产数量的增加,单项资产对组合风险的影响越来越小
D.单项资产之间的相关性越低,则投资组合的风险也越高
第9题
A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好
C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
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