关于套利定价理论，以下叙述正确的有（）。
A．纯粹利率和每个风险因素的预期收益率都是相同的
B．不同资产有不同的预期收益，是因为不同资产对同一风险因素的响应程度不同
C．资产的预期收益率是受若干个相互独立的风险因素的影响
D．不同资产收益率的不同则只能通过bi的不同来体现
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第2题
A.在APT的理论框架下，市场投资组合为一有效组合
B.APT理论清楚地描述了有哪些因素影响证券期望收益率
C.证券的期望收益受一个共同因素的影响
D.APT的假设条件与资本资产定价模型相间
第4题
A.夏普、林特尔、莫斯提出的CAPM模型
B.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
C.缺口分析与久期分析法的提出
D.罗斯提出套利定价理论
第6题
A.套利定价理论假设投资者是风险厌恶的
B.根据套利定价理论，证券价格达到均衡时，不存在套利机会
C.资本资产定价模型假设投资者是风险厌恶的
D.n资本资产定价模型可以理解为套利定价理论的特例
第7题
A.要求市场均衡
B.利用基于微观变量的风险溢价
C.说明数量并确定那些能够决定期望收益率的特定因素
D.不需要关于市场投资组合的严格的假设
第9题
第10题
A.套利是指在某项资产的交易过程中，投资者在不需要期初投资支出的情况下获取无风险的报酬
B.无套利假设是金融衍生工具定价理论生存和发展的最重要假设之一
C.在衍生金融产品定价的基本假设中，市场不存在套利机会是非常重要
D.投资者如果通过套利获取了无风险利润，则这种机会将一直存在
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