协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()

A.方差—协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差—协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差—协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A.A.方差一协方差法和历史模拟法

B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

目前普遍采用三种莫新技术来计算VAR值：方差-协方差法，历史模拟法和蒙特卡罗模拟法，三种计算VAR值的模型技术军的大啊哦巴塞尔委员会和各国监管机构的认可。()

计算VaR值的基本方法有：（）。

A．方差一协方差法

B．蒙特卡洛法

C．历史模拟法

D．收益分析法

A.历史法

B.加权法

C.方差一协方差法

D.蒙特卡洛模拟

A.预期理论

B.历史模拟法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

A.历史模拟法

B.趋势分析法

C.现场调查法

D.方差一协方差法

E.蒙特卡洛模拟法

A.历史模拟法

B.加权平均法

C.方差-协方差法

D.蒙特卡罗模拟法