方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。

A.A.方差一协方差法和历史模拟法

B.B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.C.方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.D.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

不属于常用的风险价值法的是()。

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡洛模拟法

D.情景分析法

A.历史法

B.加权法

C.方差一协方差法

D.蒙特卡洛模拟

A.历史模拟法

B.趋势分析法

C.现场调查法

D.方差一协方差法

E.蒙特卡洛模拟法

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

A.方差协方差法和历史模拟法

B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法

D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

A.方差一协方差法能预测突发事件的风险

B.方差一协方差法易高估实际的风险值

C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险

D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法