下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一

下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。

A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型

C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()

A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测

B．必须直接估计每个敞口之间的相关性

C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布

D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性

A.KMV模型

B.Credit Risk+

C.Credit Portfolio View

D.Credit Metrics

A.Credit Metrics模型

B.ZETA模型

C.Credit Risk+模型

D.Credit Portfolio View模型

A.Credit Metrics模型

B.ZETA模型

C.Credit Risk+模型

D.MP模型

E.Credit Portfolio View模型