下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。
A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型
C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（…”相关的问题
第1题
第2题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()
A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B．必须直接估计每个敞口之间的相关性
C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D． Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
第3题
A.KMV模型
B.Credit Risk+
C.Credit Portfolio View
D.Credit Metrics
第4题
A.Credit Metrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.Credit Portfolio View模型
第7题
A.Credit Metrics模型
B.ZETA模型
C.Credit Risk+模型
D.MP模型
E.Credit Portfolio View模型
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
