题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为()元。
A.7.5
B.5
C.3.5
D.2.61
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.5
B.3
C.6
D.13
更多“两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率…”相关的问题
第2题
两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个
月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为()。
点击查看答案
A．5元
B．9.2元
C．0元
D．24元
第3题
A公司是一家房地产上市公司，当前每股市价60元。市场上有两种以该股票为标的资产的期权：欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票;看涨期权每份7元，看跌期权每份4元。两种期权执行价格均为60元，到期时间均为6个月。若不考虑期权价格、股票价格的货币时间价值，投资者希望锁定最低净收入和最低净损益，6个月后该股票价格上涨30%，下列说法正确的有()。
A.投资者应选择的投资组合是多头对敲
B.投资者应选择的投资组合是保护性看跌期权
C.该投资组合的净损益是14元
D.该投资组合的净损益是7元
第4题
标的股票为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为47元，6个月到期，若无风险名义年利率为10%，股票的现行价格为42元，看涨期权的价格为8.50元，则看跌期权的价格为()元。
A.11.52
B.15
C.13.5
D.11.26
第5题
执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是多少？
A.3.03 美元
B.2.14美元
C.2.51美元
D.2.89美元
第6题
执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是多少
A.3.03 美元
B.2.14美元
C.2.51美元
D.2.89美元
第7题
执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看涨期权的价格为2美元。标的股票价格为29美元，在2个月和5个月时预计股票将会分别发放0.5美元的股息，所有期限的无风险利率均为10%。执行价格为30美元，期限为6个月的欧式看跌期权的价格是多少？
A.3.03 美元
B.2.14美元
C.2.51美元
D.2.89美元
第8题
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为()元。
A.51.88
B.53.88
C.52.92
D.54.92
第9题
标的资产为同一股票的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为55元，6个月到期，若无风险年报价利率为4%，看涨期权的价格为4元，看跌期权的价格为3元，则股票的现行价格为（）元
A.51.88
B.52.92
C.53.88
D.54
