题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
度量某种股票系统风险的指标是β系数，其大小取决于（）。
A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B.该股票自身的标准差
C.市场组合的标准差
D.无风险资产收益率
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A.该股票的收益率与市场组合之间的相关性
B.该股票自身的标准差
C.市场组合的标准差
D.无风险资产收益率
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第2题
以下说法正确的是
A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。
B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。
C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。
D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险
第3题
以下说法正确的是
A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。
B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。
C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。
D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险
第4题
关于β系数的表述中，正确的是()。
A.若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致
B.若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大
C.β系数反映股票的全部风险
D.投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数
第5题
关于β系数的表述中，正确的是（）。
A.若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致
B.若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大
C.β系数反映股票的全部风险
D.投资组合的β系数是单个证券B系数的加权平均数
第6题
关于β系数，下列说法错误的是（）。
A.β系数反映某种股票随市场波动的趋势
B.β系数是用来衡量市场收益的一个重要指标
C.β〉1，说明股票风险低于社会平均风险
D.β〈1，说明股票风险高于社会平均风险
E.β=1，说明股票的收益率随整体市场同步运动
第9题
下列关于β系数，说法不正确的是()。
A.某种股票的β系数越大，预期报酬率也越大
B.β系数可用来衡量非系统风险
C.某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致
D.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
