若投资组合中两种金融资产的协方差为正，表明这两种金融资产的收益呈同向变动趋势。（)A．正确B．错误

A．为零

B．为正

C．为负

D．无法确定符号

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。

A.为负

B．为正

C．为零

D．无法确定符号

若投资组合中的两种金融资产在经济繁荣时收益呈同向变动趋势，那么这两种金融资产的协方差()。

A．为零

B．为

C．为负

D．无法确定符号

A.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系

B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

C.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标

D.协方差不可能为零

A.协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标

B.如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

C.如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系

D.协方差不可能为零

如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势对于协方差的理解。()

A.0.5

B.0.4

C.－0.3

D.－0.6

关于贝塔系数和其他系数，以下表述正确的是（）

I.某资产的贝塔系数越大，意味着该资产收益率与市场组合收益率的协方差越大

II.两种金融资产收益率相关系数和协方差符号总是相同

III.相关系数为0代表两种金融资产收益率之间无线性相关联

IV.除非两种金融资产收益率是完全正相关的，否则分散投资总是能够降低投资组合的风险

A．III、IV

B．I、II、IIII、V

C．II、IV

D．II、III、IV

表2 两种理财产品的相关财务数据

A．投资组合的方差用于衡量该投资组合风险

B．该投资组合的期望收益率为11%

C．该投资组合的方差为0.0445

D．协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益的相互关联程度