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[多选题]

风险价值通常时由银行的内部市场风险计量模型来估算,目前常用的风险价值模型技术主要有()。

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.荣特卡洛法

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第1题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的,目前常用的风险价值模型技术主要有()。

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.蒙特卡洛法

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第2题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。

A.方差—协方差法

B.历史模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.收益率曲线法

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第3题

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的,目前常用的风险价值模型技术主要
有()。

A.巴塞尔委员会法

B.经验模型法

C.方差——协方差法

D.历史模型法

E.蒙特卡洛法

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第4题

风险价值(Valueatrisk,VAR)是计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。()
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第5题

()已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.风险价

已成为计量市场风险的主要指标,也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.风险价值

B.持有期

C.预期利率

D.总外汇敞口

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第6题

()已成为计量市场风险的主要指标,也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。A.风险价

已成为计量市场风险的主要指标,也足银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

A.风险价值

B.持有期

C.预期利率

D.总外汇敞口

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第7题

市场风险内部模型法的局限性在于()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感型

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率时间

C.通常只能计量交易业务中的市场风险,不能计量非交易业务中的市场风险

D.开发内部模型成本太高

E.内部模型计算太烦琐,容易出错

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第8题

商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的
计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。

A缺口分析

B久期分析

C外汇敞口分析

D敏感性分析

E情景分析

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第9题

市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。()
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第10题

关于市场风险的计量,下列说法错误的是()

A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总

B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等

C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定

D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险

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