利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于()。

A.单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动

B.风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度

C.对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据

D.度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大

E.假设条件与实际情况不符合

A.成分组成

B.概率

C.风险偏好

D.未来损益

A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

A.历史模拟法

B.方差-协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动

B．风险度量的结果受制于历史周期的长短

C．无法充分度量非线性金融工具的风险

D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.压力测试法

D.蒙特卡洛模拟法

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.标准法

D.蒙特卡洛模拟法

A.历史模拟法

B.方差一协方差法

C.蒙特卡罗模拟法

D.标准法

A.未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设

B.风险度量的结果受制于历史周期的长短

C.无法充分度量非线性金融工具的风险

D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强