题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

VaR模型来自于（）的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第1题

VaR模型来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第2题

VaR模型来自于（）的融合

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

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第3题

VaR法来自于（）的融合。 A．资产波动性分析方法 B．资产定价和资产敏感性分析方法 C．对

VaR法来自于（）的融合。

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

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第4题

VaR法来自于（）的融合。A．资产波动性分析方法B．资产定价和资产敏感性分析方法C．对风险

VaR法来自于（）的融合。

A．资产波动性分析方法

B．资产定价和资产敏感性分析方法

C．对风险因素的统计分析

D．对风险因素的定性分析

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第5题

VaR法来自于（）的融合。

A.资产波动陛分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第6题

VaR法来自于（）的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

E.以上都不对

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第7题

VaR的常用模型技术当中，对非线性的资产组合有失准确的是方差－协方差法。（）

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第8题

下列属于华尔街的第一次数学革命涵盖的金融理论是()

A.资本资产定价模型

B.期权定价模型

C.VaR值方法

D.敏感性分析方法

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第9题

由VaR的定义可知，置信水平越高，那么资产组合的损失大于其VaR值的概率越小。即VaR模型对于极端事件的发生进行预测时失败的可能性越小。（)

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