题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于两种证券形成的投资组合，当相关系数为1时，投资组合的预期报酬率和标准差均为单项资产的预期
报酬率和标准差的加权平均数。 ()
A．正确
B．错误
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A．正确
B．错误
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第7题
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
第8题
现有A和B两种证券形成投资组合，A的标准差是14%，B的标准差是10%，A的投资比例为60%，B的投资比例为40%，如果两种证券之间的相关系数为−1，该组合的标准差是4.4%（）
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第9题
关于投资组合，下列说法正确的是（)。
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
