题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括()。

A.简洁明了，统一了风险计量标准

B.可以事前计算，降低市场风险

C.确定必要资本及提供监管依据

D.管理者和投资者较容易理解掌握

E.使用条件不受限制

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更多“VaR指标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到…”相关的问题

第1题

关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是（）。

A.VaR的含义指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.VaR指标包括VaB和VaW

C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E.更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

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第2题

VaR标包括VaB和VaW，分别代表一定概率下产品所能达到的最高和最低期望收益率。VaR方法的优点包括（）。

A.简洁明了，统一了风险计量标准

B.可以事前计算，降低市场风险

C.确定必要资本及提供监管依据

D.管理者和投资者较容易理解掌握

E.使用条件不受限制

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第3题

关于风险测量的VaR指标，下列说法正确的是()。

A.VaR的含义指在市场正常波动下．某一金融资产或证券组合的最大可能损失

B.VaR指标包括VaB和VaW

C.VaB代表一定概率下产品所能达到的最低期望收益率

D.VaW代表一定概率下产品所能达到的最高期望收益率

E.更确切的说，VaR指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失

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第4题

LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟方法

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第5题

LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（99.9% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。

A.基本指标法

B.关键风险指标法

C.标准法

D.蒙特卡罗模拟方法

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第6题

在()框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平(99.9%)和区间(一年)的操作风险VaR值。

在（)框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平（99.9%)和区间（一年)的操作风险VaR值。

A.基本指标法

B.内部衡量法

C.打分卡法

D.损失分布法

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第7题

如题5-27图所示，重物A和B用绳索分别绕在半径为r_A=0.5m和r_B=0.3m的相固连的滑轮上，重物

A作匀加速运动，加速度a_A=1m/s,初速度v_AB=1.5m/s。求:

(1)滑轮在3s内的转数。

(2)当t=3s时重物B的速度和经过的路程。

(3)当1=0时滑轮边缘上点C的加速度。

如题5-27图所示，重物A和B用绳索分别绕在半径为rA=0.5m和rB=0.3m的相固连的滑轮上，重

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第8题

债券基金信用风险的监控指标包括()。Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级Ⅱ.各信用等级债券所占比例Ⅲ.风险价值(VaR)

A.Ⅰ，Ⅲ

B.Ⅰ，Ⅱ

C.Ⅱ，Ⅲ

D.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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第9题

目前，中债价格指标产品体系包括（)几个部分。

A.中债收益率曲线

B.中债估值

C.中债指数

D.中债VaR

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第10题

光补偿点和光饱和点分别代表光合作用对于弱光和强光的利用能力,可作为作物需光特性的两个重要指标。（)

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