题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
计算一个8个月期的欧式货币看跌期权的价格，期权执行价格为0．50。当前汇率为0．52，汇率波动率为12％，
国内无风险利率为每年4％，国外无风险利率为每年8％。
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A.2.06
B.2.07
C.2.08
D.2.09
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第1题
股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格将可能变为45美元或者35美元，无风险利率为每年8%(每季度复利一次)，计算执行价格为40美元、期限为3个月的欧式看跌期权价格()。
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第2题
对一个欧式看跌期权，已知：（1)股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%;（2)期限为6个月;
对一个欧式看跌期权，已知：(1)股票的现价为19元，其连续分红比率δ=2%，波动率σ=50%;(2)期限为6个月;(3)执行价为17元;(4)市场无风险连续复利r=5.5%利用B-S公式，计算该看跌期权的价格为()元。
A.1.30
B.1.50
C.1.70
D.1.90
E.2.10
第3题
某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率
为25%，期权到期日为4个月。
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(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
第4题
27、假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
第5题
假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
第6题
假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为（）。
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
第7题
某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％（按季度
某股票的当前价格为40美元，已知在3个月后股票价格变为45美元或35美元。无风险利率为每年8％(按季度复利)。计算执行价格为40美元、3个月期欧式看跌期权的价格。验证由无套利理论及风险中性原理给出的价格相等。
第8题
27、假定当前股票价格为 31 元，行权价为 30 元，无风险利率为 8%（连续复利），3 个月的欧式看涨期权为3 元，若不存在无风险套利机会，3 个月期的欧式看跌期权价格为
A.1.26元
B.1.41元
C.3.39元
D.4.59元
