CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）此题为判断题(对，错)。

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是()马柯维茨的资产组合管理理论．

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。

A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析

B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型

C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险

D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

CreditMetrics模型从本质上讲是()。

A．是一个简单信用评分模型

B．是一个VAR模型

C．是一个期权定价模型

D．以上都不是

下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。

A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失

B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型

C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化

D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题

A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型

B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的

C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人

D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

A.信用等级

B.资产规模

C.盈利水平

D.还款意愿

A、CreditMetrics

B、KMVPortfolioManager

C、BaselIIIRB

D、以上都对