证券组合收益率的影响因素包括（）。

A.无风险利率

B.市场证券组合收益率

C.该种证券的贝塔系数

D.预期通货膨胀率

E.该证券的市场价格

A.无风险收益率

B.证券市场上的必要收益率

C.所有股票的平均收益率

D.证券投资组合的β系数

E.各种证券在证券组合中的比重

A.无风险收益率

B.证券市场的必要收益率

C.证券投资组合的β

D.各种证券在证券组合中的比重

Β 、证券市场的必要收益率

C、 证券投资组合的β 系数

D、各种证券在证券组合中的比重

A.各证券的投资比重

B.各证券的投资额

C.各证券的收益率

D.各证券的β系数

E.各证券的期望会

A.单项证券期望报酬率的方差

B.单项证券在全部投资中的比重

C.单项证券的期望报酬率

D.两种证券之间的相关系数

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式

B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系

下列说法中，符合证券组合管理理论的是()。

A.证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

B.证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量

C.证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关

D.符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合

资本资产定价模型的假设条件包括：（）。

A．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

B．不允许卖空

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．资本市场没有摩擦

资本资产定价模型的假设条件包括（）。

A．投资者不知足且厌恶风险

B．证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程

C．投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

E．不允许卖空

F．资本市场没有摩擦