下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）。

A.市场投资没有交易成本

B.投资者都是价格的接受者

C.不允许完全使用卖空所得款项

D.未来股票的价格将是两种可能值中的一个

A．标的股票不发放股利

B．交易成本为零

C．期权为欧式看涨期权

D．标的股价接近正态分布

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

A.看涨期权只能在到期日执行

B.未来股票价格将是两种可能值中的一个

C.允许卖空

D.允许以无风险利率借入或贷出款项

A.单期二叉树模型假设未来股票的价格将是两种可能值中的一个

B.在二叉树模型下，不同的期数划分，可以得到不同的结果

C.在二叉树模型下，期数的划分不影响期权估价的结果

D.在二叉树模型下，划分的期数越多，期权估价的结果与B-S模型越接近

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B.允许卖空

C.允许以无风险利率借入或贷出款项

D.看涨期权只能在到期日执行

A.未来股票价格将是两种可能值中的一个

B.允许卖空

C.允许以无风险利率借人或贷出款项

D.看涨期权只能在到期13执行