题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析()。
A.期权风险
B.重新定价风险
C.收益率曲线风险
D.基准风险
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下面（）属于市场风险的计量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．压力测试
D．情景分析
E．市场分析
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第7题
与缺口分析、久期分析等传统的市场风险计量方法相比，VaR可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个简单的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法。（）
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第10题
关于市场风险的计量，下列说法错误的是()
A.商业银行应当尽量对所计量的银行账户和交易账户中的市场风险在全行范围内进行加总
B.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
C.银监会对市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数做出了统一规定
D.商业银行可以采取不同的方法计量不同类别的市场风险
第11题
商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的
计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。
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A缺口分析
B久期分析
C外汇敞口分析
D敏感性分析
E情景分析
